Estratégias de negociação de opção de chamada

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Estratégias de negociação de opções: $ 100K Challenge.

Como fazer opções de troca de dinheiro.

Vire $ 3K em $ 100K em 4 meses.

Estratégias de negociação de opções.

As estratégias de negociação com opções funcionam de gama, desde muito conservador até muito arriscado. Se você estiver usando chamadas cobertas em ações de pagamento de dividendos de blue chip que não tenham um anúncio de ganhos antes do vencimento da opção, você está investindo de forma conservadora.

Por outro lado, se você está tentando transformar $ 3.000 em US $ 100.000 em quatro meses, então você está investindo agressivamente. Isso é exatamente o que nossos amigos do TraderMinute tentam fazer 3 vezes por ano.

Desafio de negociação de opções de US $ 100.000.

O Desafio começou há vários anos e eles conseguiram duas vezes o seu objetivo de $ 100K. Eles falharam 9 vezes, incluindo 5 eliminações totais ($ 3K -> $ 0), um ganho de US $ 47K, um ganho de US $ 19K, um ganho de $ 28K e um ganho de $ 4K. Se você juntar todos os 11 Desafios, o ganho médio é de US $ 27K (por US $ 3K investido).

Risco / Recompensa desta estratégia é alta.

Sim, há uma chance decente de perder 100% dos seus $ 3K. Mas também há uma chance de você obter lucro. Na verdade, com base em retornos históricos de 11 desafios anteriores, o valor esperado de US $ 3K, investimento de 4 meses, é de US $ 27K.

Esse tipo de estratégia de opção não é para todos. Provavelmente não é para você, se você tiver um emprego a tempo inteiro e não poderá executar os alertas comerciais em tempo real que você enviou por e-mail quando tiver tempo de fazer um comércio (infelizmente, eles não oferecem auto - negociação).

No entanto, para os investidores que arriscam os amantes da multidão, oferece uma chance de lucros de negociação de opções de curto prazo.

Qual é a estratégia?

A estratégia é simples chamadas longas e longas. Eles fazem apostas de direção de curto prazo com base em tendências, volume, condições de mercado e outros sinais. Eles têm um recurso chamado "Assento ao vivo" onde você pode ouvi-los analisar vários negócios antes de fazê-los, e também ouvir motivos para não fazer um comércio.

Este é um serviço de assessoria de opção educacional com fins lucrativos. Cada dia eles enviam alguns e-mails com comentários de mercado, bem como talvez um alerta comercial ou dois para troca de opções. O custo é de US $ 599 / mês, no entanto, temos uma maneira de obter um mês GRATUITO.

Teste gratuito da Estratégia de opção do TraderMinute.

Se você quiser experimentar este serviço gratuitamente, use este link que lhe dará 30 dias grátis:

É isso aí. Ao usar o link acima, você pode ter um mês grátis. Ser capaz de ouvir operadores de opções por um mês é uma experiência educacional. Você não ficará desapontado, mesmo se você não trocar! Você ouvirá profissionais falar sobre padrões de gráfico, sinais de volume e outras buscas para aguardar as opções de negociação.

Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Opções de Recursos e Links.

O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):

Um Guia de Estratégias de Negociação de Opção para Iniciantes.

As opções são contratos condicionais de derivativos que permitem aos compradores dos contratos a. k.a os titulares das opções, comprar ou vender uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opções são cobrados por um montante chamado "premium" pelos vendedores por esse direito. Se os preços do mercado forem desfavoráveis ​​para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantindo que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contrapartida, os vendedores de opções, os escritores de opções a. k.a assumem maior risco do que os compradores da opção, razão pela qual eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções de "chamada" e "colocar". Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro no preço predeterminado.

Por que as opções comerciais em vez de um bem direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Chicago Board of Option Exchange (CBOE) é o maior câmbio do mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os comerciantes podem construir estratégias de opções que variam de simples, geralmente com uma única opção, para situações muito complexas que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a alguns retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a fazer uma análise detalhada, verifique o Curso de Opções da Academia Investopedia, que irá ensinar-lhe o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem sucedidas usa ao jogar as chances.]

As seguintes são estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em um estoque ou índice específico e não quer arriscar seu capital em caso de movimento de queda. Quer fazer lucros alavancados no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os comerciantes ampliem o benefício ao arriscar montantes menores do que seria necessário se o objeto subjacente se negociasse. As opções padrão em uma ação única são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com este montante, ele / ela pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha então que o preço do estoque eleva cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando quaisquer taxas de corretagem, comissão ou transação, a carteira do comerciante aumentará para US $ 5448, deixando o comerciante um retorno de dólar líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é 100 ações da Apple, de modo que o comerciante efetivamente está negociando 900 ações da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o retorno do comerciante da posição da opção será o seguinte:

O lucro líquido do cargo será 11,700 - 4,997.65 = 6,795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do activo subjacente diretamente.

Risco da estratégia: a perda potencial do comerciante de uma longa chamada é limitada ao prémio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que a recompensa aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumenta.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Baixo em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda curta. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante é baixista no mercado, ele pode vender um bem como a Microsoft (MSFT) por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda nas ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumenta, o comerciante pode então deixar a opção caducar sem perder apenas o prémio.

Risco da estratégia: perda potencial é limitada ao prémio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Uma vez que a função de pagamento da longa colocação é definida como máximo (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de vantagem em troca de proteção contra desvantagens limitadas.

A estratégia de chamada coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição longa garante que o gravador de chamadas curtas entregue o preço subjacente se o comerciante longo exercer a opção. Com uma opção de compra de dinheiro, um comerciante cobra uma pequena quantidade de prémio, permitindo também um potencial de vantagem limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de queda em certa medida. Em geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de colocação curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponhamos que, em 20 de março de 2015, um comerciante usa $ 39,000 para comprar 1000 ações da BP (BP) em US $ 39 por ação e, simultaneamente, grava uma opção de compra de US $ 45 no custo de US $ 0,35, expirando em 10 de junho. O lucro líquido desta estratégia é uma saída de $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, a despesa de investimento total é reduzida pelo prêmio de US $ 350 coletado da posição de opção de chamada curta. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. As perdas na carteira de ações até US $ 350 (no caso de o preço diminuir para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição da opção, portanto, será proporcionada uma proteção limitada contra a desvantagem.

Risco da estratégia: se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra curta será exercida e o comerciante terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, e. $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente o valor significativo de uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e desejam proteção contra desvantagem.

A estratégia envolve uma posição longa no bem subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele / ela espera ganho de capital elevado a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que ele está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição do portfólio do comerciante perde valor, mas essa perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pode ser considerada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço do exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção contra desvantagem. Isso pode ser considerado como seguro dedutível.

Suponhamos, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. Estão disponíveis as seguintes opções de colocação:

Opções de 15 de junho de 2015.

A tabela implica que o custo da proteção aumenta com seu nível. Por exemplo, se o comerciante quiser proteger a carteira de investimentos contra qualquer queda de preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de US $ 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito dispendiosa. O comerciante acabará por pagar $ 4,250 por esta opção. No entanto, se o comerciante estiver disposto a tolerar algum nível de risco negativo, ele pode escolher menos caro com as opções de dinheiro, como uma venda de US $ 35. Nesse caso, o custo da posição da opção será muito menor, apenas US $ 2.250.

Risco da estratégia: se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço da ação inicial e o preço de exercício mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de US $ 35, a perda é limitada a US $ 7,25 ($ 40- $ 35 + $ 2,25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção.

As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes. Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivativos. As estratégias básicas para iniciantes são comprar chamadas, comprar, vender chamadas cobertas e comprar peças protetoras, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiriam conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Existem vantagens para as opções de negociação em vez de ativos subjacentes, como proteção contra desvantagens e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento antecipado premium.

Long Call.

A estratégia.

Uma chamada longa lhe dá o direito de comprar o estoque subjacente no preço de exercício A.

As chamadas podem ser usadas como uma alternativa à compra de estoque de forma definitiva. Você pode lucrar se o estoque subir, sem assumir todo o risco de queda que resultaria de possuir o estoque. Também é possível obter alavancagem sobre um maior número de ações do que você poderia dar ao luxo de comprar de forma definitiva porque as chamadas são sempre menos dispendiosas do que o próprio estoque.

Mas tenha cuidado, especialmente com chamadas de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento, enquanto que, se você possui o estoque, geralmente ainda valerá alguma coisa. (Excepto para determinadas ações bancárias que devem permanecer sem nome).

Opções de Guy's Tips.

Don & rsquo; t ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar chamadas. Uma regra geral é o seguinte: se você estiver retido na compra de 100 ações por negociação, compre um contrato de opção (1 contrato = 100 ações). Se você estiver confortável comprando 200 ações, compre dois contratos de opção, e assim por diante.

Se você comprar uma chamada, você pode considerar comprar o contrato no dinheiro, uma vez que é provável que ele tenha um delta maior (ou seja, as mudanças no valor da opção & rsquo; s correspondem mais de perto com qualquer alteração em o preço das ações). Você pode aprender mais sobre delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de .80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga.

Compre uma chamada, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação será igual ou acima da ATA.

Quem deve executá-lo.

Veteranos e superiores.

NOTA: Muitos novatos começam as opções de negociação comprando chamadas de curto prazo fora do dinheiro. Isso é porque eles tendem a ser baratos, e você pode comprar muitos deles. No entanto, eles provavelmente não são a melhor maneira de molhar seus pés. O Rookie & rsquo; s Corner sugere outras peças mais adequadas para operadores de opções iniciais.

Quando executá-lo.

Você é otimista como um matador.

Break-even at Expiration.

Ataque A mais o custo da chamada.

The Sweet Spot.

O estoque atravessa o telhado.

Lucro potencial máximo.

Existe um potencial de lucro teoricamente ilimitado, se o estoque for até o infinito. (Nota: Nós nunca vimos uma ação no infinito. Desculpe.)

Perda máxima potencial.

O risco é limitado ao prémio pago pela opção de compra.

Ally Invest Margin Requirement.

Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é o inimigo. Isso afetará negativamente o valor da opção que você comprou.

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor da opção que você comprou, e também reflete uma possibilidade aumentada de um balanço de preços sem considerar a direção (mas você esperará que a direção seja ativada).

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Lembre-se: se as opções fora do dinheiro são baratas, elas são geralmente baratas por um motivo. Use a Calculadora de Probabilidade para ajudá-lo a formular uma opinião sobre as chances de sua opção de expirar no dinheiro. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta.

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Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Criando combinações de opções.

Comprar e vender chamadas e colocar em conjunto oferece a você a capacidade de criar posições comerciais poderosas.

As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para o alvo. Vá em frente e procure alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.

Quando você comercializa preços para aumentar, mas deseja limitar sua exposição total.

Quando você deseja que os preços do mercado diminuam, mas ainda querem alguns ganhos no lado positivo.

Quando você deseja que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.

Estratégias de opção.

Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de diferentes contratos de opções, também conhecidos como Combinação de Opção. Eu digo geralmente, porque há uma grande variedade de estratégias de opções que usam várias pernas como sua estrutura, no entanto, mesmo uma Opção de Chamada Longa com legenda pode ser vista como uma estratégia de opção.

Sob o link Options101, você pode ter notado que os exemplos de opções fornecidos só procuraram ter uma opção de troca por vez. Ou seja, se um comerciante pensasse que o preço da ação da Coca Cola aumentaria no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com essa jogada, limitando seu risco é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também pode vender uma opção de venda.

Mas e se ele / ela compre uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de validade? Como um comerciante poderia lucrar com esse cenário? Vamos dar uma olhada nesta combinação de opções;

Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 $ 40 opção de opção de julho e também comprei uma opção de US $ 40 para julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a chamada custa US $ 1,14 e a tarifa custa $ 1,14 também.

Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai por muito tempo), você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você superou um total de US $ 228, que é a perda máxima se tudo der certo.

Mas o que acontece se o mercado se manda? A opção de venda torna-se menos valiosa à medida que o mercado é mais vendido porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o recurso - o que significa que você quer que o mercado desça. Você pode ver um diagrama de lançamento longo aqui.

No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado se comercializa mais alto. Então, depois de se afastar do seu ponto final, sua posição tem potencial de lucro ilimitado.

A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil, pois os negócios abaixo de US $ 37,72 (greve de US $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.

Se o mercado se processar em 10%, e no final do prazo, fecha-se em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 ($ 172). Você perde o valor total da chamada, que custou US $ 1,14 e custou US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00, uma opção - ou US $ 400. Subtrair disso o valor total pago pelo cargo, US $ 228 e agora o cargo vale $ 172. Isso significa que você exercerá seu direito e se apropriará do ativo subjacente ao preço de exercício.

Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instante $ 4.00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação na perna. Então, subtrair os outros $ 114 para a perna de chamada e seu lucro líquido total é de US $ 172.

Isso pode não parecer muito, mas considere o que é o seu retorno sobre o investimento. Você superou um total de US $ 228 e obteve US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado.

Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Existem muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opção juntos, e também com o recurso subjacente, para personalizar seu perfil de risco / recompensa.

Você provavelmente já percebeu que as opções de compra e venda exigem mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade do ativo subjacente. Ou mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.

Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir contra comprar nesta opção e, portanto, fazer uma jogada para vendê-lo em vez disso.

Mas como você pode dizer se as opções implicam volatilidade é historicamente alta?

Bem, a única ferramenta que eu sei disso faz bem com o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo em que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como o Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços.

De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, veja a navegação na barra lateral e veja qual é a estratégia certa para você.

Bullish Spreads Long Call Short Ponha Long Synthetic Call Backspread Call Bull Dividir Put Bull Dividir Covered Call Protetor Colar Colar Bearish Spreads Short Call Long Ponto Curto Sintético Colocar Backspread Ligar Bear Dividir Colocar Espalhar Urso Espalhar Neutro Espalhar Ferro Condor Longo Straddle Curto Straddle Longo Strangle Curto Strangle Longo Guts Short Guts Chamada Tempo de propagação Colocar Tempo Diferenciar Rácio de Chamada Razão Vertical Colocar Ratio Vertical Espalhar Long Call Butterfly Short Call Butterfly Long Colocar Butterfly Short Put Butterfly.

Comentários (103)

Peter 6 de dezembro de 2016 às 7:19 da tarde.

Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22 da manhã.

Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15.

Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48 da manhã.

Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59.

Oi, René, sim, eles já foram adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strangle.

Renee 17 de novembro de 2015 às 8:55 pm.

Poderia adicionar Strangle ou Straddle?

Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 3:35 am.

então, quais são as estratégias na negociação de opções.

abelha 25 de fevereiro de 2014 às 16h05.

Se eu realmente cortar um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opções que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplo começando com uma posição longa em um estoque.

Peter 3 de dezembro de 2013 às 2:52 da manhã.

Aplogogies para a resposta atrasada!

Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21.

Olá, basta baixar o seu spreadhseet. Coisas impressionantes.

a) Para o preço padrão do estoque do modelo de US $ 25.

Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.

e as colocações de dinheiro foram em -48.

Além disso, encontrei um site que mostra as volatilidades históricas de uma ação.

1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 y 3yr.

Jayant 15 de outubro de 2013 às 12h23.

Caro administrador, você pode me sugerir uma estratégia nova, exceto essas estratégias. Desejo uma nova estratégia, sou bem conhecida por todas essas estratégias, porque é o treinador de mercado de opções em kolkata e também certificado com NSE.

Peter 26 de agosto de 2013 às 18:18.

Steve 26 de agosto de 2013 às 7h33.

Qual é exatamente a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas eu posso encontrar uma definição em qualquer lugar.

alvaro frances 15 de abril de 2012 às 5:03 pm.

Amit Bhutani, por favor, você pode explicar as estratégias que soletram em 17 de março de 2012 no dia que eu descrevi abaixo, obrigado.

2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + Nifty Long.

3) Put / Call Ratio spreed 3) Put / Call Ratio spreed.

4) Coloque o oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.

Peter 27 de março de 2012 às 17h05.

James 27 de março de 2012 às 7:02 da manhã.

Oi, usei o Option Trading Workbook. xls e o comparei às avaliações de bloomberg e está um pouco afastado. Especificamente, eu falo sobre opções americanas no contrato mini ES, por exemplo, índice ESU2C 1350.

Peter 26 de março de 2012 às 7:47 pm.

Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12.

2) Combo curto + Nifty Long.

3) Put / Call Ratio spreed.

4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.

Amit S Bhuptani.

Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38 da manhã.

Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44.

Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu digo que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. O MultiCharts pode traçar, escanear e comercializar ações através de vários corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você projete e reflite as idéias comerciais antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!

Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11h36.

Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17h17.

Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 8:58 da manhã.

Eu acabei de ler um livro sobre as opções e um dos pontos de discussão foi que uma ligação ATM sempre terá um prémio mais elevado do que um lançamento na mesma greve. Se eu encontrar uma peça com um prémio superior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de aproveitar essa situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.

Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am.

Ash 23 de fevereiro de 2012 às 1:39 am.

Oi Peter, tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de chamada. Atualmente, tenho uma opção de chamada de abril e queria saber se há boas práticas em torno de quando encerrar sua posição se você não planeja comprar o estoque no final do prazo de validade ?. Estou perguntando isso porque com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É o fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua contribuição é apreciada.

Peter 19 de fevereiro de 2012 às 5:04 da tarde.

Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59 da manhã.

Peter 12 de fevereiro de 2012 às 5:09 pm.

Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48.

Short Put: inutil.

Chamada curta: -2,000.

eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 da manhã.

Short 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL em 25.

Short 1 lot, Strike Price 1100, Index PUT em 30.

Varun 10 de fevereiro de 2012 às 1:22 da manhã.

Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de tirar proveito disso.

então a pessoa a quem eu estou vendendo não aceitaria sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.

danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am.

Peter 21 de dezembro de 2011 às 15:52.

Você deve poder ver o último preço - mesmo se o mercado estiver fechado.

danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38 da manhã.

Obrigado e quando eu clicar, por exemplo, AAPL por valor do contrato N / A.

Peter 20 de dezembro de 2011 às 5:05 pm.

Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.

danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 da manhã.

Peter 18 de dezembro de 2011 às 3:52 da tarde.

Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35.

Peter 29 de setembro de 2011 às 12h15.

Você ganhou não poder rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição com o mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês da frente e comprar (vender) no mês de volta aos preços de mercado atuais.

Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 da manhã.

Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar mudar minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover ao mesmo preço?

Peter 28 de setembro de 2011 às 18:04.

Sim, exatamente. Você fecharia sua posição com lucro sem ter que esperar até o vencimento para exercer a opção.

Ankur, 28 de setembro de 2011 às 8:00 da manhã.

Peter 18 de setembro de 2011 às 11:37 pm.

Livre de risco? Eu também, por favor me avise quando você encontrar tais estratégias ;-)

Aparna 18 de setembro de 2011 às 11:34 pm.

Eu quero aprender comércio de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me um site para isso.

NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11:30 da manhã.

Primeira vez, encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado.

Peter 3 de agosto de 2011 às 5:55 pm.

Ambos os futuros e as ações possuem um delta de 1, então o hedging com um futuro é muito parecido com hedging com estoque.

Raj baghel 3 de agosto de 2011 às 1:08 da manhã.

Existe alguma ajuda para se proteger no futuro em relação à chamada / colocação.

Peter 1º de agosto de 2011 às 17:48.

Veja a página no dinheiro.

Arul 1 de agosto de 2011 às 7:02 da manhã.

o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?

Peter 12 de maio de 2011 às 11:05.

Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção em qualquer momento antes da data de validade.

Peter 12 de maio de 2011 às 11:04 da tarde.

Oi Azaragoza, você pode verificar minha planilha de preços de opção para a fórmula.

spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 8:29 pm.

Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e compre uma opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo depois de comprar o contrato, digamos, dentro de uma hora. Isso é permitido?

azaragoza 5 de maio de 2011 às 15h15.

Qual é a fórmula que você usa para optar com os gráficos PnL, você tem um exemplo?

Peter 28 de fevereiro de 2011 às 3:05 am.

Oi Jai, isso realmente depende do mercado que você está olhando e o que sua visão é desse mercado, isto é, está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc.?

Jai 24 de fevereiro de 2011 às 11:14 pm.

S. Vivek 7 de fevereiro de 2011 às 4:48 da manhã.

Você pode me dizer poucas opções e como funciona?

UOG 13 de dezembro de 2010 às 13h26.

Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.

Peter 7 de dezembro de 2010 às 1:25 da manhã.

Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer esse serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que funcionam através da Internet.

DAJB 6 de dezembro de 2010 às 15:38.

Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 da manhã.

Anônimo 29 de outubro de 2010 às 22h16.

Estou usando Thinkorswim. Eu não vi sobre prémio. Então, eu me pergunto quais as diferenças entre "premium" e "comissão" estamos?

Comprei Long Call GLD em 128 e expirar Oct 2010, recebi informações da Thinkorswim; lucro máximo = perda infinita, máxima = 30 (não incluindo o possível risco de dividendos), custo do comércio, incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.

Minha pergunta é;

1. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2010 é de 125, quanto eu perderia (30 ou 2.95 ou 32.95)

2. Antes do final do vencimento, pensei que o mercado descesse. Qual deveria escolher entre "vendê-lo antes da expiração"? ou "não faça nada para deixá-lo expirar". & quot; Quanto custa a ambos?

3. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2010 é 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixá-lo expirar?

Peter 21 de outubro de 2010 às 4:21 da manhã.

Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, eu digo, se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda.

Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am.

Qual é a responsabilidade fiscal de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e aos impostos. Existe uma rede segura para proteger o lucro.

Peter 18 de outubro de 2010 às 17h15.

Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção negociando fora dela antes da data de validade.

Kartik 18 de outubro de 2010 às 8:03 da manhã.

Esta explicação fala sobre a opção em caso de caducidade, mas o que, no caso de troca, ocorre entre o prazo de validade.

Peter 17 de setembro de 2010 às 2:26 da manhã.

Oi Meghna, só porque não há lances por aí não significa que não há compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda no mercado e se o preço for certo, um fabricante de mercado irá levá-lo.

Meghna 17 de setembro de 2010 às 2:19 da manhã.

Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente as ofertas não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição pagando o que é mais alto para o corretor. Por isso, esclareça gentilmente como se deparar com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".

Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 da manhã.

Sim, você pode simplesmente reverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.

Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 da manhã.

HI, diga se estou comprando uma opção de dinheiro europeu com um prazo de 4 meses e se a opção for ITM ou OTM em profundidade no final do 2º mês e se eu quiser cristalizar meus lucros do que existe alguma saída isto?

Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 da manhã.

Os corretores intermediários são difíceis de vencer na corretora e na funcionalidade da plataforma. Embora eu tenha ouvido falar que Think or Swim também tem uma ótima plataforma.

ramesh 5 de setembro de 2010 às 12h32.

Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?

Peter 2 de setembro de 2010 às 5:55 pm.

Uso e posso recomendar corretores interativos. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você não precisa viver nos EUA para abrir uma conta com eles.

NaZZ 2 de setembro de 2010 às 7:02 da manhã.

Eu permaneço na Tailândia (na Ásia), como posso começar a trocar porque não faço nenhuma conta com nenhum corretor nos EUA. Você pode me sugerir o site da corretora para abrir conta e comércio.

Peter 29 de agosto de 2010 às 5:07 pm.

Oi, Sam, obrigado pelo feedback!

Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 da manhã.

É o site muito bom que você tem. Enfim, falando sobre a estratégia de opções, com base na sua experiência, ainda é útil usando apenas uma chamada longa ou simples? porque ouvi dizer que estes são inúteis, principalmente sem valor.

Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 da manhã.

Oi Rajesh, você está localizado nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos e treinamento de opções;

rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11.

Eu estou interessado opção por favor me sugira boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos inseguros) e para negociar em opção, devemos ter qualquer experiência.

Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31 da manhã.

Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, avise-me.

raju jee 25 de agosto de 2010 às 9:59 da tarde.

oi .. jst vá através do site e m stant abut saber opção stategy. me ensine mais e CONGRAT 4 seu valioso metroiel.

Peter 18 de agosto de 2010 às 6:57 pm.

Oi, Dale, HPQ está atualmente em 41.36 para que suas opções de colocação sejam ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercido e recebendo o estoque em US $ 45.

Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 6:00 da tarde.

Eu sou curto o hpq jan 12 45 colocar, o que é um bom estado para limitar meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo colocado na mesma greve? Obrigado Dale.

Peter 14 de agosto de 2010 às 4:00 da tarde.

Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;

Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06.

Deseja aprender Estratégia de opção com conhecimento Prctical: 9818759927, 9211663645.

Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am.

Shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27.

Eu quero aprender troca de opções, por favor me sugira um bom centro de treinamento.

Peter 6 de agosto de 2010 às 2:00 da manhã.

Interessante. Você conhece um bom lugar para obter os números da relação de colocação / chamada?

Brad 6 de agosto de 2010 às 12:44 da manhã.

Eu acho que o melhor indicador de sobrevoque de sobre-compra e um sinal de reversão é quando dizemos que um estoque está em uma tendência ascendente do que por alguns dias em limites.

O sinal vem com uma mudança repentina da relação PUT / CALL com um volume significativo.

AUMKAR 3 de agosto de 2010 às 13:21.

O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+

Anjanappa 30 de julho de 2010 às 2:04 da manhã.

Ligue para opt put optns strategies, estou muito bem sucedido neste campo. Qualquer um tente e ganhe ganhe mais dinheiro. Obrigado.

Peter 26 de maio de 2010 às 12:57 am.

Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - mesmo as ações podem ser negociadas OTC.

Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am.

Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de produtos básicos?

Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 da manhã.

É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição ao delta.

piyul 7 de maio de 2010 às 8:24 da manhã.

O que é hedging stratges.

Roshan 27 de março de 2010 às 8:18 da manhã.

wat é a opção101.

Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 da manhã.

Oi, Yogesh, qualquer estratégia que tenha potencial de lucro ilimitado de atualização, e. Long Straddle, que permite lucros ilimitados se o estoque se processa para cima ou para baixo.

yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 da manhã.

que estratégias usam para dar mais lucro, responda a resposta.

Priyal 9 de maio de 2009 às 4:25 da manhã.

Para entender a opção você tem que ler mais livros e ampères; seja prático.

Vinesh 6 de maio de 2009 às 21h55.

Oi, eu sou investidor e comerciante indiano. Tenho apenas esse site alguns dias atrás e quero dizer-lhe que este é o melhor site em Opções Trading e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.

Admin 8 de dezembro de 2008 às 3:21 da manhã.

Lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 da manhã.

Quem eu chamaria se eu quisesse trocar opções. Isso é algo que eu poderia fazer on-line?

Chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 da manhã.

Quero saber quais são as Estratégias de Risco na Negociação de Opção. Isso dará dinheiro em qualquer condição de mercado.

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma chamada coberta (também chamada de compra-escrita), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.