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RSI 10-6 e 90-94 Trading Strategy & # 8211; Estratégia de negociação ETF de alta probabilidade por Larry Connors.

A Estratégia de Negociação RSI 10-6 e 90-94 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado & # 8220; High Probability ETF Trading & # 8220 ;.

Descrição.

RSI 10-6 e 90-94 Estratégia de Negociação.

O que você obtém.

A estratégia de negociação RSI 10-6 e 90-94 para backtesting em ThinkOrSwim em qualquer símbolo que você deseja. Setas indicando locais de compra e venda Inclui alertas para sinais de compra e venda! Coluna de lista de observação / citação personalizada indicando quando um de seus ETFs ou ações tem um sinal de compra ou curto Scan para encontrar sinais de compra e venda em qualquer lista de relógio de símbolos que você escolher e # 8211; Procure por configurações entre todos os ETFs, todos os estoques, somente símbolos selecionáveis, apenas ETF sem comissão, etc.

Por que você quer isso.

Entradas e saídas de alta probabilidade Funciona em vários ETFs Toma vantagem de tendências e estruturas de mercado conhecidas (compra pullbacks nas tendências ascendentes, onde o risco é menor)

Como Instalá-lo.

É fácil! Enviamos-lhe os links de instalação do ThinkOrSwim imediatamente após a verificação (e eles também serão salvos no seu histórico de pedidos no site para referência futura). Basta clicar em cada link e confirmar na próxima página e o script será importado automaticamente para o seu sistema. Opcionalmente, você também pode copiar / colar cada link diretamente no ThinkOrSwim clicando no menu Configuração no canto superior direito da plataforma e selecionando & # 8220; Abrir item compartilhado & # 8221; e então colando em cada link lá. Uma vez que você clicou ou colou em cada link, então você apenas vai ativar o thinkscript como você faria com qualquer outro indicador: para adicionar um indicador ou estudo ao seu gráfico, vá para Gráficos & gt; Estudos & gt; Edite Estudos e encontre o indicador na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-lo ao seu gráfico. Para abrir uma estratégia, vá para Gráficos & gt; Estudos & gt; Edite Estudos e, em seguida, selecione & # 8220; Estratégias & # 8221; guia no canto superior esquerdo da janela. Encontre a estratégia na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-la ao seu gráfico. Para abrir uma varredura, entre no Stock Hacker e no menu no lado direito, selecione Load Scan Query e escolha a varredura a partir da lista alfabética. Em seguida, clique em digitalizar. Para abrir uma coluna, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna e selecione Personalizar, depois localize a coluna na lista alfabética das colunas disponíveis e clique duas vezes para adicioná-la. Em seguida, clique em OK. Para personalizar as configurações, basta ir para Estudos & gt; Edite Estudos e clique no ícone de engrenagem à direita do Thinkscript. Cada estudo, indicador ou estratégia vem com as configurações padrão já aplicadas e inclui dicas de ferramentas e dicas para ajudar a explicar o que cada configuração faz para que você possa personalizá-lo facilmente. Basta clicar no & # 8220;? & # 8221; ícone ao lado da configuração para uma explicação pop-up.

Estamos sempre felizes em responder a perguntas, e o suporte completo por e-mail é fornecido com cada compra! Nós vamos nos certificar de que você esteja funcionando. Se você tiver dúvidas, envie-nos aqui ou deixe um comentário!

Capturas de tela.

Connors RSI 10-6 e 90-94 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; longo prazo Connors RSI 10-6 e 90-94 estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 1.

Connors RSI 10-6 e 90-94 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 2.

Estratégia de negociação ETF de alta probabilidade de Connors Analise o ThinkOrSwim.

Resultados do Backtest da estratégia do livro.

Connors RSI 10-6 e 90-94 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; resultados curtos.

Regras de Estratégia do Livro.

Connors RSI 10-6 e 90-94 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; regras curtas.

Produtos relacionados.

Análise de alta baixa de 52 semanas e # 038; Coluna da Watchlist para ThinkOrSwim.

Este é o meu novo e melhorado 52-week high / low scanner e coluna de lista personalizada para ThinkOrSwim. Muitos investidores e comerciantes gostam de negociar ações fortes que estão fazendo retrações superficiais perto de seus máximos de 52 semanas, ou ações de valores que revertem em seus mínimos de 52 semanas ou perto, e esta coluna de varredura e lista de vigilância permitirá que você encontre e troque essas tipos de configurações.

Indicador Reclimb & # 038; Coluna de citações personalizada ThinkOrSwim.

Reclimb é definido como a quantidade do intervalo diário que foi recuperado depois de fazer uma nova baixa, expressa como uma porcentagem do intervalo total do dia de alta a baixa. Então, se um estoque se abrir às 9h50, cai para 9, então faz uma alta em 10 antes de voltar para 9.75, então o Reclimb do estoque é .75, ou 75% da faixa diária de US $ 1 entre US $ 9 e amp; $ 10. O mesmo seria verdadeiro em um dia abaixo, onde o estoque abre às 9,75, sobe para 10, cai para 9 e depois reclama para 9,50 e 8212; neste caso, a reclassificação é de 50% ou 0,5 da faixa diária de US $ 1 de 9 para 10.

Indicador de cruzamento DEMA, Scan, Strategy, Column & # 038; Alertas Bundle.

O ThinkOrSwim vem com um indicador de DEMA único embutido, mas é muito limitado e não permite backout de diferentes comprimentos médios, varredura de configurações, mostra sinais de entrada ou alerta você quando o tempo for tomar um comércio, etc. Este pacote fará tudo isso e mais, dando-lhe as ferramentas de backtesting e opções de personalização para criar seu próprio sistema de comércio completo da DEMA.

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RSI 25-75 Trading Strategy & # 8211; Estratégia de negociação ETF de alta probabilidade por Larry Connors.

A Estratégia de Negociação RSI 25 e 75 é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado & # 8220; High Probability ETF Trading & # 8220 ;.

Descrição.

RSI 25-75 Estratégia de Negociação.

O RSI 25-75 Trading Strategy é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado & # 8220; High Probability ETF Trading & # 8220 ;.

O que você obtém.

A estratégia de negociação RSI 25 e 75 para backtesting em ThinkOrSwim em qualquer símbolo que você deseja. Setas indicando locais de compra e venda Inclui alertas para sinais de compra e venda! Coluna de lista de observação / citação personalizada indicando quando um de seus ETFs ou ações tem um sinal de compra ou curto Scan para encontrar sinais de compra e venda em qualquer lista de relógio de símbolos que você escolher e # 8211; Procure por configurações entre todos os ETFs, todos os estoques, somente símbolos selecionáveis, apenas ETF sem comissão, etc.

Por que você quer isso.

Entradas e saídas de alta probabilidade Funciona em vários ETFs Toma vantagem de tendências e estruturas de mercado conhecidas (compra pullbacks nas tendências ascendentes, onde o risco é menor)

Como Instalá-lo.

Capturas de tela.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; longo prazo.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 1.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; configurações 2.

Resultados do Backtest da estratégia do livro.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; resultados curtos.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; resultados curtos agressivos.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; resultados longos agressivos.

Regras de Estratégia do Livro.

RSI 25-75 Estratégia de negociação para ThinkOrSwim & # 8211; regras longas.

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3 Day High Low & # 8211; Estratégia de negociação ETF de alta probabilidade por Larry Connors.

A estratégia de negociação de alta baixa de 3 dias é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro com Cesar Alvarez chamado & # 8220; High Probability ETF Trading & # 8220 ;.

Estratégia de negociação cumulativa RSI-2 para ThinkOrSwim.

A estratégia cumulativa RSI vem direto de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez, denominado "Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam" # 8220 ;. Eles afirmam que a estratégia foi 88% precisa no SPY quando testada desde 1993 até a data de publicação.

Análise de alta baixa de 52 semanas e # 038; Coluna da Watchlist para ThinkOrSwim.

Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.

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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.

Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.

Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.

O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:

O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Pontos totais feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Pontos totais feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• Drawdown máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de trades = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Pontos totais feitos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• Drawdown máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:

A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.

O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:

• Número de trades = 50.

• Número de Vencedores = 88%

• Total de pontos feitos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:

• Número de trades = 127.

• Número de Vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• Drawdown máximo = -7,25%

Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:

• Número de trades = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Pontos totais feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• Drawdown máximo = -19,38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.

De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.

Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.

Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;

Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:

O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu corri a estratégia em todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:

• Número de trades = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• Drawdown máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!

No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.

Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.

É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.

Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.

Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.

Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.

Obrigado pela leitura. Você pode gostar:

- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.

Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.

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14 opiniões.

21 de janeiro de 2016.

Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.

22 de janeiro de 2016.

De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.

24 de janeiro de 2016.

Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:

SetPositionSize (1, spsShares)

Além disso, você precisa deste?

25 de janeiro de 2016.

Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.

PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.

26 de janeiro de 2016.

melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.

26 de janeiro de 2016.

Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?

25 de janeiro de 2017.

A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.

25 de janeiro de 2017.

Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.

25 de janeiro de 2017.

Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?

25 de janeiro de 2017.

Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.

26 de janeiro de 2017.

O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?

Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.

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Recursos educacionais recomendados:

Lembre-se: o comércio financeiro é arriscado e você pode perder dinheiro. Nada neste site deve ser considerado como um conselho personalizado de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Veja o aviso completo.

Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Como negociar ETFs com alavancagem com o RSI de 2 períodos.

O índice de força relativa ou RSI é um indicador incrivelmente poderoso, indiscutivelmente um dos mais poderosos atualmente disponíveis para os comerciantes. Originalmente publicado por Welles Wilder em 1978, o RSI é um oscilador de impulso que mede um estoque ou ganhos globais da ETF contra suas perdas ao longo da atividade de negociação recente. Ao contrário da RSI de 14 períodos com a qual a maioria dos comerciantes estão familiarizados, descobrimos, através da pesquisa histórica, que uma duração mais curta de 2 períodos pode ser um indicador constante de condições de sobrecompra e sobrevenda.

Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. São incluídas dezenas de variações de estratégia de estoques de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas em RSI de 2 períodos.

Saber quando um ETF ou estoque é vendido e vantajoso para comprar, ou quando é sobrecompra e pronto para ser vendido é inestimável para comerciantes de curto prazo que atuam no mercado diariamente. Ao usar os comerciantes RSI de 2 períodos, pode garantir o máximo desempenho de seus negócios.

O RSI de 2 períodos provou ser especialmente eficaz quando usado para negociar ETFs alavancados.

Clique aqui para ver uma visualização de vídeo gratuita da The 1st Leveraged ETF Trading Strategies Workshop, onde você aprenderá sobre as estratégias de negociação ETF alavancadas quantitativas e estatisticamente apoiadas por Larry Connors e Connors Research.

RSI pode ser calculado como RSI = 100 - (100/1 + RS) onde RS ou força relativa é igual ao ganho médio dividido pela perda média do investimento. Esta fórmula resulta em um número variando de 0-100 ao longo de uma escala de condições absolutas de sobrecompra na parte inferior, para sobreviver completamente no extremo superior. Para esclarecer: quanto menor for o RSI, mais sobrevoado, quanto maior o RSI, mais sobrecompra. Ao analisar os resultados históricos do mercado, um RSI calculado com um período mais curto retornará dados mais confiáveis com maior oportunidade de tirar proveito de um balanço do que o RSI tradicional de 14 períodos.

À medida que os níveis de RSI de 2 períodos atingem 90 e acima, a maioria dos ETFs pode ser considerada firmemente sobrecompra. Como a leitura atinge 10 e abaixo, o veículo está fortemente sobrevendido. Os ETFs de RSI de 2 períodos com menos de 10 anos exibiram historicamente resultados positivos durante um período de uma semana, enquanto o oposto é válido para aqueles com mais de 90. Os ETFs de alavancagem populares, como Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares Ultra S & P500 (SSO) e ProShares UltraShort Oil & amp; O gás (DUG) apresentou condições extremas de sobrecompra / sobrevenda nos últimos 3 meses que podem ser claramente medidos com o RSI de 2 períodos.

O uso desses sinais para comprar e vender ETFs alavancados com um nível RSI correspondente pode resultar em retornos impressionantes quando negociados com uma estratégia quantificada. Vamos dar uma olhada em algumas atividades de mercado recentes para destacar o poderoso indicador que o RSI de 2 períodos pode ser quando combinado com o índice alavancado de capital que esses ETFs possuem.

As ações da Direxion Daily Energy Bear 3x (ERY) foram inauguradas em maio de 2012 em condições dramaticamente sobrevendidas, fechando em 01/05/12 às 9,48 com um RSI de 2 períodos de 0,21 e sinalizando um momento oportuno para a compra. Dentro de uma semana, ERY se recuperou para 11,26 no final de 5/8/12, e agora estava em território de sobrecompra com um RSI de 2 períodos de 96, após um ganho de 21%.

A Leixion Daily Financial Bear 3x Shares (FAZ) foi negociada em 22,84 em condições de sobrecompra em 23/04/12, quando o ETF alavancado registrou um RSI de 2 períodos de 90,68. Ao reconhecer os sinais, os comerciantes poderiam ter em curto-circuito a FAZ para um ganho significativo, pois caiu para 20,82 quatro dias depois, no final de 27/04/12, com um RSI de 2 períodos de sobredoso de 7,83.

Uma vez que a leitura do RSI de um ETF alavancado tem em conta o que são suas participações subjacentes, as tolerâncias para condições de sobrecompra e sobrevenda dos RSI de 2 períodos são menos extremas do que as encontradas no mercado de ações. De acordo com nossa pesquisa, um RSI de 30 e abaixo conhece um mercado de sobre-venda com uma ETF alavancada, enquanto uma leitura de 70 e acima é suficiente para determinar as condições de sobrecompra.

Os ETFs com alavancagem podem oferecer um desempenho particularmente forte quando negociados nas condições de sobre-venda mais extremas quando o RSI de 2 períodos é inferior a 10. Nossos resultados de testes também mostraram que os ETF alavancados com níveis de RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1 mostraram historicamente fortes ganhos positivos ao longo de um período de negociação de uma semana. Historicamente, esses fundos reagiram bruscamente no curto prazo e ofereceram uma vantagem séria aos comerciantes informados.

As condições especulativas do mercado com um ETF alavancado podem oferecer retornos ampliados e maior desempenho. Embora as perdas possam ser ampliadas de forma tão extrema quanto possível quando negociadas incorretamente, o uso do RSI de 2 períodos pode ajudar os comerciantes a se livrar das condições de negociação mais favoráveis e a executar suas negociações ao lado de suas estratégias preferenciais de entrada e saída.

Para saber mais sobre os ETF alavancados com as estratégias de negociação profissionais desenvolvidas por Larry Connors e Connors Research, clique aqui para assistir uma prévia de vídeo gratuita da The 1st Leveraged ETF Trading Strategies Workshop.

Larry Connors é CEO da Connors Research.

Cesar Alvarez é diretor de pesquisa da Connors Research.

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Probabilidade de ETF Trading: RSI Trading Strategy.

Obrigado pela leitura. Hoje vamos falar sobre uma excelente estratégia comercial baseada no RSI ou Índice de Força Relativa. Tanto quanto eu adoraria ter todo o crédito por esta estratégia de negociação, o crédito real é para Larry Connors e Cesar Alvarez.

Em 31 de agosto de 2017, a TradingSchools é um artigo intitulado: High Probability ETF Trading: 3 Day High Low Method.

Nesse artigo, eu simplesmente codificava a estratégia exata que Larry e Cesar descrevem em seu livro. Nada mais e nada menos. Os resultados foram excelentes. Considerando que o livro e a estratégia foram publicados em 2009, é notável que a estratégia realmente tenha superado o período de amostra original. Em outras palavras, a estratégia resistiu à prova do tempo. O desempenho em tempo real é realmente muito melhor do que o desempenho da amostra.

Se você gastou qualquer quantidade de estratégias de negociação de programação de tempo, então você provavelmente já sabe que isso é uma façanha quase impossível.

Então, eu tenho que dar muito crédito a Larry e Cesar para receber a comunidade comercial com essa preciosa jóia pública. E considerando que o livro custa apenas US $ 10, é um valor incrível.

Vamos agora pular em outra excelente estratégia comercial publicada no livro. O título da estratégia de negociação é o RSI 25 e RSI 75.

Sim, você adivinhou. Esta estratégia simples baseia-se em um dos indicadores técnicos mais comuns, o índice de força relativa. Não vou gastar muito tempo falando sobre RSI ou índice de força relativa porque a maioria dos comerciantes já conhece esse indicador comum. Então, vamos pular a estratégia e falar sobre as ferramentas que eu pessoalmente uso para pesquisar o mercado.

Trade Navigator: minha plataforma de pesquisa favorita.

Todas as estratégias publicadas no TradingSchools foram desenvolvidas e testadas usando o Trade Navigator. Eles estão todos disponíveis gratuitamente e podem ser obtidos simplesmente me enviando um email diretamente em [email & # 160; protected] Eu também estou no processo de criar uma página de recursos onde todas as estratégias e pesquisas podem ser baixadas e discutidas abertamente. Sim, estou apoiando o Trade Navigator. No entanto, não estou sendo pago para escrever coisas agradáveis sobre eles. (embora eu deveria ser!)

O Trade Navigator é ridiculamente fácil de aprender. Na minha opinião, é a melhor plataforma comercial e de pesquisa para os comerciantes de sistemas de aspiração que têm zero habilidades técnicas e não desejam aprender uma linguagem de script ridiculamente difícil como C #, R, Python ou.

Além disso, com o Trade Navigator, você pode pegar o telefone e falar rapidamente com um ser humano real que se curvará para trás para ajudá-lo a codificar suas estratégias de negociação. Um grande agradecimento a Glen Larson por disponibilizar os leitores do TradingSchools será uma versão gratuita da Platinum Edition of Trade Navigator. O teste gratuito também inclui todo o banco de dados de dados históricos.

A maioria dos softwares comerciais de "teste gratuito" inclui apenas um trecho de dados históricos utilizáveis. Glen garante que o seu teste gratuito inclua o arsenal completo de dados: tick, bar, diariamente, personalizado. Toda a enchilada.

Agora que eu tenho esse "plug" fora do caminho, vamos mergulhar na estratégia comercial.

A estratégia de negociação da ETF RSI 25 e RSI 75: LONGO LONGO.

As seguintes são as regras exatas para os sinais longos, usando apenas dados da barra "diária":

O ETF está acima da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha-se abaixo de 25. Compre no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos se fecha acima de 55.

Teste a estratégia nas 20 ETF altamente diversificadas recomendadas. Lista e descrição incluídas abaixo:

Nota: o livro não menciona o tamanho da posição ou a perda de parada. Para o benefício do público, testei a estratégia usando um tamanho de posição de US $ 2.000, com uma perda de parada de $ 500 por troca.

Os seguintes são resultados de apenas os negócios de longa duração:

O que realmente salta é a suavidade da curva de equidade. O fator de lucro de 2,62, com um tamanho de amostra de mais de 1600 negócios, é simplesmente incrível. O que torna esta estratégia agradável e fácil é que os comerciantes com uma conta de negociação insignificante podem implementar facilmente a estratégia sem superar o alívio e se exporem a riscos maciços por comércio.

A estratégia de negociação da ETF RSI 25 e RSI 75: SHORT SIDE.

As seguintes são as regras exatas para sinais curtos, usando apenas dados da barra "diária":

O ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha mais de 75. Vender curto no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos se fecha abaixo de 45.

Teste a estratégia nas 20 ETF altamente diversificadas recomendadas. Use um $ 2000 por tamanho de comércio e uma perda de parada de US $ 500.

Os seguintes são resultados de apenas os negócios de curta duração:

Alguns leitores provavelmente estão olhando os resultados do lado curto e podem estar pensando "ugg, isso não parece muito bom." Resposta errada. Durante os 15 anos, os preços dos ativos globais basicamente só foram UP. Sempre que você pode encontrar uma estratégia de lado curto, pega o 'Urso', então é melhor você tomar conhecimento. O próximo 'Urso' acabará por acontecer, sempre faz. Você precisa ter estratégias de lado curto no lugar. Pessoalmente, essa curva de capital de curto lado parece linda. Você simplesmente deve manter o lado curto como parte do arsenal.

A estratégia de negociação da ETF RSI 25 e RSI 75: LONGO e CURTO.

Os seguintes são os resultados do lado longo e do lado curto combinados em uma estratégia de negociação uniforme. É aí que a "borracha atinge a estrada".

Observe a consistência simétrica? Esta é uma vantagem óbvia. Nos últimos 15+ anos, essa estratégia simples apenas mantém chugging. Pegando os BULLS e os BEARS. Qualquer um que tenha estado em torno deste jogo por algum tempo sabe o quão difícil encontrar este tipo de estratégia de negociação.

Enrolando as coisas.

Obrigado por chegar até aqui! A verdade seja dita, posso falar sobre estratégias de negociação até ficar azul na cara. Para mim, negociar e investir não é tanto sobre ganhar dinheiro ... é sobre a descoberta. É sobre descobrir e descobrir o que ninguém mais vê. É apenas divertido.

O limite continuará? Eu acredito que sim. A triste e patética verdade é que a maioria das pessoas adere-se à fantasia distorcida do "dia de negociação". Que eles podem rapidamente comprar e vender ações em uma fração de segundo, e ganhar US $ 1 por dia. A realidade dura e fria é que as únicas pessoas que ganham dinheiro no dia comercial são as pessoas que vendem cursos educacionais de troca de fantasia, software e tutoria caro.

Sim, é verdade que algumas pessoas podem tirar o dia do sonho comercial. Por um tempo. Mas a longo prazo, eles geralmente pagam quaisquer lucros para o corretor que executa os negócios. É uma terrível montanha de dor que os novatos devem evitar.

Em vez disso, concentre-se em fazer o que todos os outros não estão fazendo.

Pare de comprar indicadores caros e inúteis. Pare de ouvir o comércio de Guru e dia comercial charlatans. Invista seu tempo e energia para aprender a programar e testar as estratégias de negociação. Zonear o mundo. Deixe sua intuição levá-lo. Valide tudo com ciência.

Mais uma vez, obrigado pela leitura. Para os interessados, você pode baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator através deste link. (Não, não estou sendo pago)

E se você estiver interessado em comprar o livro no qual esta revisão foi escrita, você pode encontrar o link abaixo: (Sim, eu ganho .70 centavos se você comprar o livro)

Não esqueça de deixar um comentário abaixo. E para todos os meus "odiadores", escolha essa estratégia, estou confiante de que posso defender este pequeno dandy.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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63 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: RSI Trading Strategy"

Oi, eu voltei para 2010 e se você tivesse comprado e segurado 1000 espiões vs este sistema, ganhe e ganhe, eu estou perdendo alguma coisa? Por favor ajude.

Bom artigo. A informação sobre redução máxima é interessante: sobre o tamanho de uma posição, como acontece. Isso ajuda a decidir muito o dimensionamento da posição. Vou implementar essa estratégia levando isso em mente, e também usando dimensionamento de posição ajustado por volatilidade. Também usarei uma cesta de ETFs ligeiramente maior e diferente, incluindo TLT e um par de ETFs de moeda e eliminando as duplicações que você possui (por exemplo, América Latina e Brasil).

Leia este artigo no outro dia, achou que isso pode ser de interesse para alguns de vocês, pois mostra alguns algos lucrativos com resultados anteriores.

Ah, esse é um excelente artigo. Posso suportar isso facilmente. Obrigado pelo link. Estou sempre desesperado por um bom material.

Só pensei em lançar outro link de alguém testando a estratégia RSI da Conner. Novamente, se você tentar combinações suficientes, alguns funcionarão. Então você agora pode insultar essa pessoa também.

Mais uma vez mostrando prova de sua rentabilidade, negociar essa estratégia ao longo de um período de 8 anos será evidência poderosa. Mal posso esperar para ver.

Quando eu teste uma estratégia, procuro uma "melhor vizinhança".

Em outras palavras, se a estratégia RSI funciona com um 75/25, então também deve funcionar com um 70/20, 65/15, etc.

Se eu todo o bairro das variáveis parece ser bom, então temos algo.

Eu recomendo que os leitores testem essas coisas e olhem para o bairro.

Você tem sérios problemas de raiva. Eu acho que ser um comerciante falido por muitos anos é provavelmente uma grande parte disso. Eu mostrei claramente que sou eu quem entende a diferença entre backtesting / live trading e outros padrões da indústria (sensibilidade ao parâmetro, expectativas realistas de drawdowns, etc.).

Desejo-lhe o melhor ... e vá obter ajuda profissional se precisar ... parece ser o que você pode.

Quando alguém publica um comentário com o qual eu não concordo, simplesmente ignoro isso.

Embora eu ame quando todos são civis, não é possível. Nem se pode esperar.

Em vez de aumentar nossa pressão sanguínea, é melhor rir dos comentários desocupados.

Em relação à estratégia de sistemas de negociação ... em particular, as estratégias da ETF Connor, obviamente, eu adoro isso. Mas não aceito pessoalmente quando outros não concordam. Rob é ótimo ao pressionar os botões, e está tudo bem. Se eu não concordar, acabei de ler um comentário diferente.

"Rob é ótimo em pressionar botões"

Ou como a geração mais nova diz, fazendo com que as pessoas sejam "desencadeadas". Bom conselho, BTW. Obrigado.

Sim Mkt Eu não me importo com o grupo pensar. Eu realmente penso por mim e isso significa que às vezes eu não concordo nem com Emmett. E neste caso certamente não concorda com você e com afirmações infundadas e acusações selvagens.

Eu realmente aprecio seus comentários Rob. Eles fazem muito sentido. Ao testar estratégias, parece uma tentativa quase inconsciente de escolher a cereja e nem sequer perceber.

Na verdade, eu era bastante civil até que você começou a publicar quaisquer insultos que você poderia gostar de acima. Você afirma ter trocado a estratégia de RSI há 8 anos e ainda se recusar a mostrar qualquer evidência de sua reivindicação. Em vez disso, você se desvia apenas fazendo acusações selvagens.

E quanto a você, outra afirmação, você não mostrou nada e claramente não compreendeu que o teste de retorno não é igual ao teste de dinheiro real ao vivo.

Hey Mkt - Meu conselho é ignorar o troll irrelevante Rob B. Como você pode ver, quando ele não tem uma perna para se manter, ele começa a lançar insultos, chamando você delirante, etc. Todos os outros estão errados, exceto ele. Um psicólogo encontraria um excelente estudo de caso para o DSM. A maioria de nós que já estiveram por algum tempo aprendeu a ignorá-lo. Você simplesmente não pode ganhar um argumento com um troll como ele.

Obrigado, dtchum. A sua última publicação foi um excelente exemplo. Ele está agarrando palhas, tentando mostrar que ocasionalmente pode ser difícil implementar essa estratégia. Na realidade, isso quase nunca acontece, e há várias soluções alternativas. No entanto, é mais fácil fazer desculpas e dizer que algo não funciona - do que admitir que está errado.

Eu acho que ele pode simplesmente confiar em comprar e esperar ... ótimo momento, uma vez que a maioria das avaliações estão em níveis recordes ou próximos. O mercado de touro sem escalas desde 2009 não continuará para sempre, e os comerciantes logo terão a vantagem novamente - pelo menos aqueles que usam estratégias disciplinadas e testadas.

O que um choque a longo prazo troll DTCHUM mais uma vez aparece.

Tão previsível. Não é um pouco de informações úteis sobre o tema ou sobre o uso do RSI. Eu duvido que você até mesmo leia o tópico, saiba o que eu tenho debatido ou tenho alguma pista sobre o RSI. Apenas qualquer oportunidade de tirar tiros baratos sobre um tópico sobre o qual você não tem pistas.

Cara, você é verdadeiramente o caso do livro de texto de um troll inútil.

Eu não estive no site ultimamente, mas vi um comentário aqui. Eu vejo o pequeno Robby B estar voltando com os votos novamente ... É muito triste que um homem adulto esteja preocupado com a aprovação de outras pessoas. Cresça, cara.

"Já expliquei por que a maioria das pessoas não conseguirá segurar durante as retiradas quando comercializar um indicador de forma cega".

Essa é simplesmente a sua opinião, mas estudar depois do estudo mostrou que os investidores abandonam a compra e a retenção perto dos mínimos do mercado. Então, não é panaceia.

Finalmente, concordamos em algo, o investimento não é fácil. Se você tivesse sido tão honesto quanto a sua estratégia de negociação RSI, talvez tenhamos começado melhor.

BTW, quando você só suporta é troll DTCHUM a longo prazo, você sabe que está com problemas.

"Temos que ter base no terreno para ter uma discussão inteligente. Você precisa entender as estatísticas básicas "

Projeção muito? Você é o único que continua a confundir os testes de backtest e em tempo real para avançar ... e ainda não entende a análise de parâmetros. Que tal fazer um pouco de pesquisa antes da posse de espingarda, como uma raiva de 13 anos de idade.

"No que diz respeito a Black-Scholes, você é claramente muito burro para entender o modelo e o que aconteceu. Você perdeu claramente todo o ponto dos sistemas que não podem falhar. "

Por enésima vez, Black-Scholes é um modelo de PREÇO. Não é um sistema comercial. Você pode usá-lo dentro de um sistema comercial e pode ou não fornecer preços precisos. E sim, um dos fundadores da LTCM ajudou a criar Black-Scholes. Mas não falhou, a estratégia utilizada pelo LTCM fez. Aqui está um recapitulação de um especialista em opções / hedging, e ele em nenhum lugar diz que BS "falhou":

Eu acredito que o CANSLIM usa os fundamentos? Agora, isso seria divertido de testar.

Oi Emmett, foi feito ver o link na minha publicação anterior.

AAII publica resultados de uma estratégia de negociação como a CANSLIM, eles ainda possuem um CANSLIM modificado. Eu uso para trocar o Martin Zweig.

"Rob B, perdendo dinheiro, trocando sistemas e ficando irritados com comerciantes mais bem sucedidos desde a década de 1980" Há um slogan para você!

"Mkt, você está apenas sendo voluntariamente estúpido nesse ponto e claramente faz alias para me votar"

Eu fiz isso como uma piada depois de perceber o quirk e vê-lo fazê-lo várias vezes já. Eu posso honestamente me importar menos com "gosta" e afirmação, mas com certeza significa muito para você. Essa coisa de projeção novamente, Robby ...

De fato. Mesmo se você tivesse uma estratégia de negociação de indicadores que funcionasse no teste direto com dinheiro real, pode ser muito difícil para um negociar. Toda estratégia passa por draw downs. E quando você está perdendo negociação de dinheiro com base em um indicador e nada mais, a crença na estratégia será frouxa? Que tal se o draw down durar anos?

Na sala de confecção de fantasia, nunca temos reduções. O que diabos você está fumando. 🙂

Em breve, como eu disse antes.

"Agora volte teste e diga 20% supera. Você esqueceu-se dos 80% que conseguiram um desempenho inferior e escrever um artigo ou um livro, "Olhe para essas 400 estratégias incríveis que superaram". "

Os bons comerciantes de sistemas como Connors e Alvarez entendem isso e é por isso que eles fazem testes de sensibilidade de parâmetros e outras medidas. Se um sistema RSI 75/25 é rentável, mas as versões 76/24 ou 77/23 não são, você descarta seus resultados. Você claramente não estudou a literatura nesta área.

Interessante! Mas você deve considerar adicionar algum tipo de espaço para derrapagens e comissões!

Todos os 20 símbolos têm liquidez profunda e profunda. Slip não é uma grande preocupação com este portfólio.

Oi Emmet. Obrigado pelo artigo. Você testou a estratégia com resultados reais ao vivo? Em caso afirmativo, como eles combinam os resultados testados para trás? Como as comissões gerariam resultados? Eu adoro seu site! Continue com o ótimo trabalho!

A estratégia foi publicada em 2009, portanto, temos 7 anos fora de amostra. O que é ótimo é que os resultados fora da amostra são realmente melhores do que os resultados da amostra. Em outras palavras, 7 anos de resultados cegos provaram que a estratégia é muito robusta.

As comissões são complicadas nesta estratégia porque eu calculo $ 2k por comércio. Portanto, se o preço da ação for de US $ 100 por ação, então estamos falando apenas 20 ações. Como um bom ponto de referência, eu simplesmente deduzi um $ 1 por comércio.

Se você é inteligente e quer zero comissões, opte por Robinhood, que é uma negociação gratuita.

Esta estratégia em particular foi originalmente publicada em 2009, ao simplesmente observar a curva de equidade de 2009-2017, podemos ver que o desempenho fora da amostra realmente melhorou. Nenhum grande mistério para resolver. Além disso, o tamanho médio do comércio aumentou, bem como inúmeras métricas que confirmam.

Eu vejo ... bom, é bom saber. Podem ser algumas de suas outras estratégias que não apresentaram desempenho também. Ainda assim, eles são lucrativos. A maioria de suas estratégias são muito semelhantes, quer elas usem RSI de curto prazo, 7 dias de alta / baixa, etc.

Eu acho que tais estratégias terão boa longevidade, porque cumprem vários critérios:

1) Não excessivamente complexo ou curvo.

2) Negociar a direção da tendência de longo prazo (MA de 200 dias). Sempre troque com o vento nas costas.

3) A curto prazo, vá contra tendência e "compre medo e venda ganância" (ou vice-versa).

Emmett, como estão os preenchimentos de Robinhood e outros, como o IB. Já ouvi muitas vezes e especialmente para Wall Street "não há um almoço grátis lá fora". Para uma pessoa que toma 3 negociações por dia, o Robinhood pode significar boas economias de US $ 500 por mês, o que é substancial.

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Thursday 15 March 2018

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